R square 의 의미

Question : R square 의 의미는 무엇일까요? 

회귀분석의 성능 평가 척도 중 하나로, 결정력이라고도 한다.

 

- R-square는 독립변수가 종속변수를 얼마나 잘 설명하는 지를 나타낸다.

- R-square는 0과 1 사이 값을 가진다.

- MSE, RMSE, MAE의 경우 작을수록 좋지만 R-square 는 클수록 좋다.

- 1에 가까울수록 독립변수가 종속변수를 잘 설명할 수 있다.

 

R-squared은 다음과 같은 수식을 통해 계산한다.

R sqaure

 - SST (Total Sum of Squares): 총제곱합 = (관측값 - 평균)의 제곱합

 - SSE (Explained Sum of Squares): 회귀제곱합 = (예측값 - 평균)의 제곱합, 설명된 분산

 - SSR (Residual Sum of Squares): 잔차제곱합 = (관측값 - 예측값)의 제곱합, 설명 안된 분산

 

R-squared는 독립변수의 설명력에 관계없이 독립변수가 많으면 많을수록 높아진다. 이를 해결하기 위한 방법으로는 독립변수 개수에 대한 패널티를 부여하는 Adjusted R-squared (조정 설명계수)가 있다.

 

- ref

https://velog.io/@yoonene/R-squared%EB%9E%80